FT6-n est une méthodologie "systémique" basée sur la théorie:

"Ensemble trading"

Cette théorie a été développée en détail dans la revue américaine Futures Magazine d'août 1999 de la page 58 à la page 60:

Titre: "Steady profits with Ensemble Trading"

ATC Trading Futures utilise un programme informatique propriétaire qui a été développé pour analyser les mouvements des marchés au jour le jour.

Il produit une indication précise de la position retenue pour le jour suivant.
La position est perpétuelle soit acheté soit vendu, le renversement est:

-immédiat FT6 -1-
-ou progressif  FT6 -2/10-  (2,3,4,5.. or 10 contrats par marché)

L'entrée-sortie progressive du marché est seulement un moyen de réduire le risque dans le cas d'un portefeuille complet (total variable de 6 à 60 contrats).

La quantité de contrats investis est réduite pendant les changements de direction et complète lorsque le marché a établi une direction claire.


Exemple:           Long =position acheter  
                         Short=position vendre

Le dépôt de marge doit donc être prêt à entrer en action mais n'est pas en réalité utilisé en permanence.  FT6 2/10

Après la clôture aux USA les données de la fin de la journée sont rentrées dans le logiciel et à la fin des calculs une stratégie stricte est établie pour le jour suivant.

La position est soit maintenue soit renversée à la clôture suivante.

6 marchés sont suivis et actifs en permanence de manière à produire un lissage des résultats et un meilleur contrôle de la valeur en retrait (maximum drawdown) par rapport au plus haut déjà obtenu.